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[1]赵紫薇,王静.投资组合理论在风险管理中的应用——以苹果供应链价格风险为例[J].江苏农业科学,2014,42(05):381-384.
　Zhao Ziwei,et al.Application of portfolio theory in risk management—Based on price risk of apples supply chain[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2014,42(05):381-384.
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投资组合理论在风险管理中的应用——以苹果供应链价格风险为例(PDF)
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《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第42卷
期数:
2014年05期
页码:
381-384
栏目:
农业经济与管理
出版日期:
2014-05-25

文章信息/Info

Title:
Application of portfolio theory in risk management—Based on price risk of apples supply chain
作者:
赵紫薇;  王静
西北农林科技大学经济管理学院，陕西咸阳 712100
Author(s):
Zhao Ziwei; et al
关键词:
苹果供应链; 价格风险; 投资组合; 均值方差模型; 半方差模型
Keywords:
-
分类号:
A
DOI:
-
文献标志码:
F323.7
摘要:
在构建的苹果供应链终端环节运用投资组合理论，分别研究Markowitz均值方差模型和半方差模型对现有可供应资源优化配置后供应商所面临的收益和风险情况，并将2种模型的实证结果进行对比分析。结果表明：通过均值方差、半方差模型对资源合理配置可以有效分散苹果最终销售价格风险，达到降低苹果供应链价格风险的目的。均值方差模型能有效提高供应价格的稳定性，而半方差模型能更优地降低供应价格风险并具有更广泛的适用性。
Abstract:
-

参考文献/References:

［1］王艳丽. 组合管理思想在规避供应链采购风险中的应用研究［D］. 天津：天津大学，2008.
［2］刘国丰. 基于产业链的投资组合策略研究［D］. 上海：上海交通大学，2010.
［3］王性玉，姚远. 供应链风险管理的两个优化模型［J］. 经济管理，2008，30(23/24)：137-143.
［4］卫海英，张国胜 .基于半方差风险计量模型的组合投资分析［J］. 财经研究，2005，31(1)：115-122.
［5］彭志胜，曹泽. 半方差模型在组合优化中的应用效力比较［J］. 合肥学院学报：自然科学版，2005，15(3)：17-20.
［6］Ladd K. Is it time to reconsider the semivariance again？［J］. American Business Review，2000，18：19-21.
［7］Hogan W W，Warren J M. Toward the development of an equilibrium capita-market model based onsemivariance［J］. Journal of Financial and Quantitative Analysis，1974，9：1-11.

相似文献/References:

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期：2013-12-10
基金项目：教育部新世纪优秀人才支持计划(编号：NCET-11-0443)；国家自然科学基金(71373207)。
作者介绍：赵紫薇(1986—)，女，陕西咸阳人，硕士研究生，研究方向为金融工程。E-mail：zhaoziwei101@163.com。
通信作者：王静，教授，博士生导师，研究方向为金融工程与农业投资。E-mail：wj66xyx@126.com。
更新日期/Last Update: 2014-05-25