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《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:

第45卷

期数:

2017年08期

页码:

330-333

栏目:

农业经济与管理

出版日期:

2017-04-22

文章信息/Info

Title:

VaR and ES risk measurement of egg price based on POT model

作者:

刘伟¹; 2;  朱新颜¹;  张爱华¹;  孙兆明¹

1.青岛农业大学经济与管理学院，山东青岛 266109； 2.中国海洋大学经济学院，山东青岛 266100

Author(s):

Liu Wei; et al

关键词:

鸡蛋价格; 风险度量; POT模型; VaR; ES; 帕累托分布; 极端收益率

Keywords:

-

分类号:

F323.7

DOI:

-

文献标志码:

A

摘要:

近年来我国鸡蛋市场所呈现出的大幅振荡走势给相关利益主体带来了巨大的价格风险，因此，对鸡蛋价格风险的精确度量有着重要的现实意义。通过对全国鸡蛋平均批发价格的实证研究表明，基于广义帕累托分布的极值理论的POT模型能够较好地拟合鸡蛋价格极端收益率数据，用POT模型来度量鸡蛋价格的风险价值是适合的。经过测算，在十年一遇、二十年一遇、百年一遇的情形下，衡量我国鸡蛋价格风险的VaR分别为0.81%、1.14%、2.15%，而在VaR超过上述百分比的条件下，鸡蛋价格的ES分别为1.38%、1.81%、3.10%。

Abstract:

-

参考文献/References:

［1］赵一夫，秦富. 我国鸡蛋价格变动特点及规律分析［J］. 农业技术经济，2013(1)：4-10.
［2］谭银清，王钊，陈益芳. 我国鸡蛋价格波动的特点及影响因素分析［J］. 畜牧与兽医，2015，47(1)：125-129.
［3］徐明凡，刘合光. 关于我国鸡蛋价格的预测及分析［J］. 统计与决策，2014(6)：104-107.
［4］唐江桥，雷娜. 中国鸡蛋价格波动预警研究［J］. 西部论坛，2011，21(6)：44-49.
［5］董晓霞，胡冰川，于海鹏. 我国鸡蛋市场价格非对称性传导效应研究——基于非对称误差修正模型［J］. 农业技术经济，2014(9)：52-60.
［6］安丽，郭军. 基于极值理论的生猪市场价格风险评估研究［J］. 农业技术经济，2014(3)：33-39.
［7］张峭，王川，王克. 我国畜产品市场价格风险度量与分析［J］. 经济问题，2010(3)：90-94.
［8］Lii J P. Statistical inference using extreme order statistics［J］. Annals of Statistics，1975，3(1)：119-131.

相似文献/References:

备注/Memo

备注/Memo:

收稿日期：2016-01-22
基金项目：山东省青岛市社会科学规划项目“青岛市农地金融体系创新发展研究”。
作者简介：刘伟(1980—)，男，山东临朐人，博士研究生，讲师，主要从事农村经济与金融研究。E-mail：lwzxy@126.com。
通信作者：孙兆明。E-mail：qiushi0516@163.com。

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更新日期/Last Update: 2017-04-20