|本期目录/Table of Contents|

[1]张融,李先德.基于HP滤波法和ARCH类模型的我国大麦进口价格的波动特征分析[J].江苏农业科学,2015,43(06):469-472.
　Zhang Rong,et al.Analysis of volatility characteristics of Chinas barley import price—Based on HP filter and ARCH-type models[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2015,43(06):469-472.
点击复制

基于HP滤波法和ARCH类模型的我国大麦进口价格
的波动特征分析(PDF)
分享到：

《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第43卷
期数:
2015年06期
页码:
469-472
栏目:
农业经济与管理
出版日期:
2015-06-25

文章信息/Info

Title:
Analysis of volatility characteristics of Chinas barley import price—Based on HP filter and ARCH-type models
作者:
张融;  李先德
中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京 100081
Author(s):
Zhang Rong; et al
关键词:
H-P滤波法; ARCH模型; 大麦; 价格波动
Keywords:
-
分类号:
F326.11
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
大麦是啤酒酿造的主要原料，随着我国啤酒产业的发展，对大麦的需求也日益增加。然而我国大麦对外依存度较高，我国大麦贸易在国际贸易中处于相对弱势的地位，大麦进口缺乏一定的贸易限制，进口价格受国际市场影响较大。基于2008—2014年我国大麦进口价格的月度数据，利用HP滤波法和ARCH模型分析了我国大麦进口价格的波动特点，得出我国大麦进口价格周期性波动较为规律且短期内具有上升趋势的结论；同时，大麦进口价格具有波动集簇性，但是并不具有高风险、高回报的特征和非对称性；最后，为了规避大麦进口的市场风险，提出了相关建议。
Abstract:
-

参考文献/References:

［1］程燕，李先德. 中国啤酒消费趋势及其对啤酒大麦需求的影响［J］. 农业展望，2014，10(3)：71-73，78.
［2］徐 明，李先德.中国大麦国际贸易定价权分析［J］. 世界农业，2013(4)：83-85.
［3］林光华，陈铁. 国际大米价格波动的实证分析：基于ARCH类模型［J］. 中国农村经济，2011(2)：83-92.
［4］罗万纯，刘锐. 中国粮食价格波动分析：基于ARCH类模型［J］. 中国农村经济，2010(4)：30-37，47.
［5］李剑，宋长鸣，项朝阳. 中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和ARCH类模型［J］. 统计与信息论坛，2013(6)：16-21.
［6］朱海燕，司伟. 我国大豆现货价格波动的特征及影响因素分析［J］. 价格理论与实践，2013(10)：58-59.
［7］唐齐鸣，陈健. 中国股市的ARCH效应分析［J］. 世界经济，2001(3)：29-36.
［8］姚升，周应恒. 我国大蒜价格波动特征分析——基于ARCH类模型的实证分析［J］. 价格理论与实践，2012(10)：54-55.
［9］张晓丽，张大红. 我国原木进口价格波动影响因素分析［J］. 价格理论与实践，2012(12)：46-47.
［10］张谐韵. 我国食糖价格波动趋势及预测——基于GARCH模型的分析［J］. 价格理论与实践，2012(10)：52-53.
［11］刘慧，李宁辉. 我国小宗农产品价格波动趋势及其预测——以绿豆为例的分析［J］. 价格理论与实践，2012(6)：57-58.
［12］Engle R F. Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of U.K. inflation［J］. Econometrica，1982，50：987-1008.

相似文献/References:

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期：2014-07-02
基金项目：国家大麦青稞产业技术体系建设专项资金(编号：CARS-05)。
作者简介：张融(1987—)，男，湖北荆州人，博士研究生，主要从事农业经济理论与政策研究。E-mail：kcnmdb@qq.com。
通信作者：李先德，博士，研究员，主要从事国际农产品贸易研究。Tel：(010)82106160；E-mail：lixiande@caas.cn。
更新日期/Last Update: 2015-06-25